📝 Resumen ejecutivo
Options pricing has overestimated the size of Nvidia's post-report swing six of the past seven quarters, and 14 of the past 20, according to Cboe LiveVol data.
Neutral
🤖 85%
Según datos de Cboe LiveVol, la valoración de las opciones ha sobreestimado la magnitud de la fluctuación posterior a la publicación de resultados de Nvidia en seis de los últimos siete trimestres y en 14 de los últimos 20. Esto indica que la volatilidad implícita previa a la publicación de resultados ha sido mayor que la volatilidad observada tras el informe, lo que sugiere que los vendedores de opciones podrían haber tenido una ventaja. Sin embargo, los datos no ofrecen ninguna señal direccional para la acción en sí.
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¿Qué implica esta sobreestimación para las opciones de Nvidia antes de la próxima presentación de resultados?
Esto sugiere que es probable que la volatilidad implícita vuelva a ser elevada de cara al próximo informe, lo que podría hacer atractivas las estrategias de venta de primas, aunque esta tendencia podría romperse.
¿Cómo pueden los operadores utilizar estos datos?
Podrían vender estrategias de opciones combinadas (straddles o strangles) para aprovechar las primas infladas, pero deben gestionar el riesgo si se produce una fluctuación inusualmente grande.