📝 Résumé exécutif
Options pricing has overestimated the size of Nvidia's post-report swing six of the past seven quarters, and 14 of the past 20, according to Cboe LiveVol data.
Neutral
🤖 85%
D'après les données Cboe LiveVol, le prix des options a surestimé l'ampleur des fluctuations du cours de l'action Nvidia après la publication de ses résultats lors de six des sept derniers trimestres et lors de 14 des 20 derniers. Cela indique que la volatilité implicite avant la publication des résultats était supérieure à la volatilité réalisée après celle-ci, ce qui suggère que les vendeurs d'options ont pu bénéficier d'un avantage. Toutefois, ces données ne fournissent aucune indication sur la tendance du titre lui-même.
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Que signifie cette surestimation pour les options Nvidia avant la prochaine publication des résultats ?
Cela suggère que la volatilité implicite devrait à nouveau être élevée à l'approche du prochain rapport, ce qui rend les stratégies de vente de primes potentiellement intéressantes, même si cette tendance pourrait s'inverser.
Comment les traders peuvent-ils utiliser ces données ?
Ils pourraient vendre des straddles ou des strangles pour capter les primes gonflées, mais doivent gérer le risque en cas de fluctuation exceptionnellement importante.